Commodity Channel Index (CCI)

Der Commodity Channel Index (kurz: CCI) eignet sich mitunter auch für Binäre Optionen.

Der Commodity-Channel-Index (kurz: CCI) ist ein Oszillator mit einer ähnlichen Funktion wie der RSI.

Er schwingt zwischen den Extremen -100 bis +100 und errechnet sich aus dem Vergleich des aktuellen Kurses mit einem GD (gleitender Durchschnitt). Die Oszillatorenwerte werden per Division durch die Standardabweichung geglättet. Wie auch beim RSI können beim Commodity Channel Index Oszillatoren-typische Schwingungen auf mehreren Ebenen ausgewertet werden.

Der Trader und Analyst Donald Lambert entwickelte den Commodity Channel Index in den späten 1970er Jahren und stellte ihn erstmals im Herbst 1980 vor. Bemerkenswerterweise war der Herausgeber seiner Publikation das damalige „Commodities Magazin“ (heute „Futures Magazin“), was darauf schließen lässt, dass Lambert Rohstoffe bei der Entwicklung des CCI im Fokus hatte und diesen deshalb adäquat benannte.

CCI Indikator

Das Beispiel zeigt den CCI für Gold in US–Dollar. Der CCI kann allerdings mitunter auch für Aktien und Indizes genutzt werden, wenn diese in gewisser Weise konjunkturabhängig sind.Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

Aus dem Stand nutzten Trader zunächst im angloamerikanischen Raum und später weltweit sehr gern diesen Index, der heute als probates Mittes zur Identifizierung von konjunkturellen Entwicklungen bei Rohstoffen, Aktien und und im Forex-Bereich gilt.

Was sind die grundsätzlichen Aussagen des CCI?

Der Commodity Channel Index misst die Variationen im Kursverlauf eines Wertpapiers durch den Abgleich des aktuellen Preises mit dem statistischen Mittel und stellt die Differenz zwischen Kurspreis und einfachem gleitenden Durchschnitt dividiert durch die Standardabweichung dar. Die Skalierung erfolgt meist durch den inversen Faktor 0,015. Mit diesem Faktor stellte Erfinder Lambert sicher, dass rund 75 Prozent der CCI-Werte zwischen -100 bis +100 liegen.

Ein Commodity Channel Index oszilliert also um die Nulllinie. Dabei bestimmte die Zahl der gewählten Perioden die Volatilität: Ein CCI mit kurzer Periode fällt volatiler aus als derjenige mit der langen Periodeneinstellung. Drei Komponenten des Kurses können mit dem Commodity Channel Index erfasst werden: Kursschwankungen, Preisextreme und die Trendstärke. Es handelt sich um einen Momentum-Oszillator, von dem die Trader eine gewisse Antizipation der Ereignisse erwarten.

Einsatzgebiete des CCI

Der CCI liefert Informationen zur Kursdynamik und dem Momentum sowie durch seine Divergenzen zum Kursverlauf auch Hinweise auf Überkauft- und Überverkauft-Situationen. In solchen Situationen ist typischerweise eine Kurskorrektur zu erwarten. Kauf- oder Verkaufssignale für eine Trendfortsetzung (aufwärts oder abwärts) entstehen in der Nähe der Extremwerte und daher eher selten, das war von Lambert so gewollt.

Eindeutige Signale entstehen bei Werten über +100 und unter -100, bei einem Rückfall unter diese Werte empfahl Lambert, die eingegangenen Positionen wieder zu schließen – nötigenfalls im Verlust. Diese Indikation hielt er für umso stärker, wenn bei Werten jenseits von +100/-100 sogar Divergenzen auftreten.

Stärken und Schwächen des Commodity Channel Index

Eine der großen Stärken des Commodity Channel Index ist seine Funktion als Frühindikator, er zeigt die entsprechenden Signale relativ zeitig an. Eine eventuelle Trendwende ist mehr oder weniger auf einen Blick zu antizipieren, es gibt sogar Reversal-Trader, die den CCI hierfür nutzen. Dem liegt die Tatsache zugrunde, dass Kurstrends sich mehr oder weniger regelmäßig umkehren.

Die tatsächliche Reichweite des Commodity Channel Index kann je nach Periodeneinstellung zwischen -344,13 bis +374,52 liegen, es ergibt sich also über +100 und unter -100 eine jeweils sehr breite Kauf- und Verkaufszone, die gleichzeitig als Überkauft- und Überverkaufzone betrachtet wird.

Das verschafft den Tradern einen sehr großen und auch in zeitlicher Hinsicht meist komfortablen Handlungsspielraum. Als größte Schwäche gilt der unruhige Linienverlauf. Der CCI schlägt viele Haken und erschwert dadurch den Einsatz einer Signallinie. Auch gilt er nicht unbedingt als immer leicht interpretierbar.

 Fazit zum CCI bei Binären Optionen

Der Commodity Channel Index wurde dem Namen entsprechend eigentlich für Rohstoffe entwickelt und dann auf andere Assets übertragen.

Bei langfristigen Binären Optionen auf Industrierohstoffe wie Kupfer, die in logischen und längeren Zyklen mit der Konjunktur mitlaufen, entfaltet der CCI seine ganzen Vorzüge. Bei Indizes und Aktien ist er gut anwendbar, wenn sich diese Werte mehr oder weniger „normal“ verhalten.

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